O mercado de tartarugas: uma lenda do mercado Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência de tartaruga para provar que qualquer pessoa poderia ser ensinada a negociar. Usando seu próprio dinheiro e negociando noviços, como o experimento fare The Turtle Experiment No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso avassalador. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu sócio, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras para, e depois tê-los de comércio com dinheiro real. Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou seus alunos tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir cada citação nos mercados um comércios. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas regras foram ensinados muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência seguinte. A idéia é que a tendência é o seu amigo, então você deve comprar futuros surgindo para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto desvantagem. Na prática, isto significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de comercialização de tartarugas. Figura 1: A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal da saída era um fim abaixo do ponto baixo de 20 dias. Os parâmetros exatos usados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: A lenda, as lições, os resultados (2007). Autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: Olhe para os preços ao invés de confiar em informações da televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída ao planejar sua entrada. Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucro / perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tomar posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a Volatilidade com a Média Variedade Real.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grande drawdowns. Trabalhou de acordo com a tartaruga anterior Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganhou mais de 175 milhões em somente cinco anos. Dennis tinha provado além de uma dúvida que os novatos podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras da tartaruga original, você teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem Dennis ajudar, as pessoas podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para o seu próprio comércio. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tendências ascendentes e downtrends. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar negócios rentáveis. Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a parte superior. Drawdowns deve ser esperado com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundo com tendência de seguir estratégias. Isto é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os praticantes dizem para esperar estar correto 40-50 do tempo e estar pronto para grandes abaixamentos. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Sua também uma grande lição em como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso é até você decidir se esta estratégia é para você.7 Turtle Trading System Enviado por rosy em 24 de junho de 2009 - 04:48. O programa de comércio de tartaruga iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história de trading. Heres um fundo breve: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo de família 400 em 200 milhões) comerciante de Chicago E gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de troca bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis, em seguida, saiu e recrutou 14 pessoas - alguns dos quais não tinham experiência de negociação - e ensinou-lhes os seus métodos de negociação. Ele os chamou de tartarugas e, após um breve período de treinamento, eles passaram a se tornar mestres dos mercados. Enviado por LC em 7 de julho de 2009 - 22:34. Em primeiro lugar, obrigado por construir este site. É muito útil para mim. Eu quero baixar arquivo turtlerules. pdf mas ele disse arquivo ou página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor, espero que você possa responder a isso em breve. Obrigado pela generosidade. Enviado por Edward Revy em 8 de julho de 2009 - 07:56. O link foi corrigido. Por favor, tente novamente. Enviado por Mike em 12 de julho de 2009 - 08:39. Estou surpreso saber que alguém já perguntou isso, mas, este sistema se adaptar bem ao forex Será que ele funciona no forex Quais os prazos etc Você poderia dar um esboço de como este sistema funciona, ou seja. Um passo a passo guia, como os outros sistemas têm Você seria capaz de mostrar os indicadores sobre o gráfico etc Eu sei que estou pedindo alot Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você pode dar P. S. Alguém tentou este sistema ainda Como é que vai Parece-me ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem: ter muitos pequenos lucros e, em seguida, uma grande perda Isso parece ser muito pequenas perdas, mas esperando o grande salto É Este Ive correto leu somente o pdf um par das épocas. Enviado por Rebecca em 13 de julho de 2009 - 22:30. Oi Edward Eu baixei o arquivo Turtle e apliquei a pares de moedas. Eu não sei como ler breakouts referido no arquivo pdf. Existe alguém que está aplicando para forex e pode explicar Obrigado pelo que você faz. RebeccaMetaTrader Expert Advisor 31 de março de 2014 bull 14 comentários Guia completo para a estratégia de negociação de tartaruga Turtle trading é o nome dado a uma família de tendência de seguir estratégias. Seu baseado em regras mecânicas simples para entrar em comércios quando os preços saem de canais de curto prazo. O objetivo é montar tendências de longo prazo desde o início. O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980 por dois pioneiros comerciantes de futuros que estavam debatendo se bons comerciantes nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para o comércio com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema comercial mecânico simples, vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior. O nome comercial da tartaruga tem sido atribuído a várias origens possíveis. Para mim, ele resume os resultados lentos, mas certeza deste sistema. Em contraste com sistemas de caixa preta complexa, as regras de negociação de tartaruga são simples e fácil o suficiente para você construir seu próprio sistema 8212 Eu recomendo. As primeiras formas de comércio de tartarugas eram manuais. E, eles exigiram cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. Contudo, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos baseados em parâmetros da tartaruga para guiá-los à troca bem sucedida. Como sempre, a chave para o sucesso comercial reside na disciplina consistente. Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas Sua primeira decisão é quais os mercados para o comércio. O comércio de tartarugas é baseado em manchas e saltos a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente líquidos, geralmente futuros. Desde que as mudanças de tendência a longo prazo são raras, você precisará escolher mercados líquidos onde você pode encontrar oportunidades de negociação suficientes. Meus favoritos estão no CME: Para Agriculturals, eu gosto de milho, soja, e Wheat Wheat Red Soft. Os melhores índices de ações são o E-mini SampP 500, o E-mini NASDAQ100 eo E-mini Dow. No grupo de Energia, eu gosto de E-mini Crude (CL), E-mini natas e óleo de aquecimento. E, em Forex, seu AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de derivativos de taxa de juros, eu gosto de Eurodólar, T-Bonds e do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre. Desde tartaruga negociação é uma empresa de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedida, você deve escolher um grupo bastante amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros trabalharão também se theyre altamente líquido. Por exemplo, no passado Ive negociado Euro-Stoxx 50 futuros com excelentes resultados. Além disso, eu só troco os contratos de mês mais próximo, a menos que eles estejam dentro de algumas semanas após a expiração. Acima de tudo, é extremamente importante ser coerente. Eu sempre assisto e troco o mesmo futuro. Tamanho da posição Com a negociação de tartarugas, você vai atacar muitas vezes para cada home run você bateu. Ou seja, você vai receber muitos sinais para entrar em comércios de que você será rapidamente parado para fora. No entanto, nessas poucas ocasiões, quando você está certo, você estará entrando em um comércio vencedor, precisamente no momento certo, o início de uma mudança de longo prazo na tendência. Assim, para a gestão de risco a sua sobrevivência depende de escolher o tamanho da posição correta. Youll necessidade de programar o seu sistema de negociação mecânica para se certificar de que você não ficar sem dinheiro em stop-outs antes de bater um home run. Risco de porcentagem constante com base na volatilidade A chave na negociação de tartarugas é usar uma posição de risco baseada em volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição de modo que suavize a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor de dólar de cada tipo respectivo de contrato. Isso funciona muito bem. O comerciante de tartarugas entra em posições que consistem em contratos menos onerosos ou contratos mais onerosos, independentemente da volatilidade subjacente em determinado mercado. Por exemplo, quando a tartaruga comercializa um mini-contrato exigindo, digamos, 3000 na margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto que quando eu entrar em uma posição com contratos de futuros que exigem 1500 na margem, eu compro / venda 2 contratos. Este método garante que os comércios em diferentes mercados têm chances semelhantes para um determinado dólar perda ou ganho. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através de negociação de tartarugas bem sucedidas nesse mercado você ainda vai ganhar grande porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil. Como calcular e capitalizar a volatilidade O conceito de N As tartarugas primitivas usaram a letra N para designar uma volatilidade subjacente aos mercados. N é calculado como o intervalo exponencial de 20 dias True Range (TR). Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preço de um dia em um determinado mercado, incluindo abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros. Você deve programar seu sistema de troca da tartaruga para calcular a escala verdadeira como esta: Escala verdadeira O mais grande de: O mais elevado de hoje menos o ponto baixo de hoje, ou o de hoje elevado menos os dias precedentes fecham, ou os dias precedentes fecham menos o ponto baixo de hoje. Em taquigrafia: TR (Máximo de) TH 8211 TL ou TH 8211 PDC ou PDC 8211 TL O N diário é calculado como: (19 x PDN) TR / 20 (Onde PDN é os dias anteriores N e TR são os dias actuais True Range. ) Uma vez que a fórmula precisa de um valor de dias anteriores para N, você começará com o primeiro cálculo apenas sendo uma média de 20 dias simples. Limitando o risco ajustando para a volatilidade Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema negociando da tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente nos termos de seu valor de N. É fácil: A volatilidade do dólar Dólares por valor do ponto de contrato x N Durante os momentos em que sinto uma aversão ao risco normal, estabeleço 1 N igual a 1 do patrimônio da minha conta. E, durante os momentos em que me sinto mais avessos ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais esticada do que o normal, estabeleço 1 N igual a 0,5 do patrimônio da minha conta. As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma: 1 unidade 1 de patrimônio da conta / volatilidade do dólar de mercado Qual é o mesmo que: 1 unidade 1 da conta capital / (Dólares por ponto do valor do contrato x N) Heres um exemplo Para Óleo de Aquecimento (HO): Dia Alta Baixa Fechar TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,77170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136 8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134 9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138 10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134 11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131 12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138 13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137 14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139 15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136 16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136 17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138 18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135 19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133 20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134 21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134 22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141 Para HO, Por-ponto é 42.000 porque o tamanho do contrato é 42.000 galões eo contrato é cotado em dólares. Assumindo um tamanho de conta de tartaruga de 1 milhão, o tamanho de unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N0141 para Dia 22 é: Tamanho de unidade .001 x 1 milhão / .0141 X 42,000 16.80 Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para executar N-size e cálculos de unidade semanalmente ou mesmo diariamente. O dimensionamento da posição ajuda você a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comercializa. É importante para o comércio de tartarugas usando a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis. Você deve assegurar-se de que as frações do tamanho da posição permitirão que você troque pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas cairão presas de granularidade. A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar seu tamanho de posição, bem como risco de posição e risco de carteira total. As regras de gestão de risco do comércio de tartarugas ditar que você deve programar o seu sistema de negociação mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único para 4 unidades, a sua exposição em mercados correlacionados para um total de 8 unidades, e sua exposição direcional total (ou longo ou curto prazo) ) Em todos os mercados até um total máximo de 12 unidades em cada sentido. Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga Os cálculos N acima dão-lhe o tamanho da posição apropriada. E, um sistema mecânico da troca da tartaruga gerará sinais desobstruídos, assim que entradas automatizadas são fáceis. Youll entrar em seus mercados escolhidos quando os preços saem dos canais Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move para além da alta ou baixa do período de 20 dias anterior. Apesar da disponibilidade 24 horas por dia das negociações e-mini, só entro durante a sessão de negociação diurna. Se há uma diferença de preço em aberto, eu entro no comércio se o preço está se movendo na minha direcção-alvo em aberto. Eu entro no comércio quando o preço move um tiquetaque passado o alto ou baixo dos últimos 20 dias. No entanto, heres uma ressalva importante: Se o último breakout, se longo ou curto, teria resultado em um comércio vencedor, eu não entram no comércio atual. Não importa se esse último breakout não foi trocado porque foi ignorado por qualquer motivo, ou se esse último breakout foi realmente negociado e foi um perdedor. E, se negociado, eu considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga subsequentemente move 2N contra mim antes de uma saída rentável em um mínimo de 10 dias, conforme descrito abaixo. Para repetir: Eu só entro comércios depois de uma fuga perdendo anterior. Como uma alternativa para evitar a falta de grandes movimentos do mercado, eu posso o comércio no final de um período de 55 dias breaksafe breakout. Ao aderir a esta ressalva, você vai aumentar muito a sua chance de estar no mercado no início de um movimento a longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada falsa por que (hipotético) perder comércio. Alguns comerciantes da tartaruga usam um método alternativo que envolva fazer exame de todos os negócios breakout mesmo se o comércio breakout anterior perdeu ou teria perdido. Mas, para tartaruga negociação contas pessoais que eu encontrei que minhas retiradas são menos quando aderindo à regra de negociação só se o comércio breakout anterior foi ou teria sido um perdedor. Tamanho do pedido Quando eu recebo um sinal de entrada de um breakout, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, Im em um período de mais profundo do que o usual de rebaixamento. Nesse caso, eu entrar tamanho da unidade. Em seguida, se o preço continuar na direcção esperada, o meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento de preço N adicional enquanto o preço continua na direcção desejada. O sistema de negociação mecânica continua aumentando minha participação até que o limite de posição seja alcançado, digamos em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens de limite, embora você também pode programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar. Heres um exemplo de entrada em ouro (GC) futuros: N 12,50, eo breakout longo é em 1310 Eu compro a primeira unidade em 1310. Eu compro a segunda unidade ao preço 1310 (x 12,50) 1316,25 arredondado para 1316,30. Então, se a mudança de preço continua, eu compro a terceira unidade em 1316.30 (x 12.50 1322.55 arredondado para 1322.60.) Finalmente, se o ouro continua avançando Eu compro a quarta, a última unidade em 1322.60 (x 12.50) 1328.85 arredondado para 1328.90. O progresso de preço continua em um período de tempo tão curto que o valor de N. hasnt mudou. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para manter o controle de tudo on-the-fly, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e entrada Pontos Turtle trading stops Turtle trading envolve a tomada de pequenas perdas numerosas, enquanto espera para capturar as mudanças de longo prazo de tendência que são grandes vencedores Preservar a equidade é extremamente importante My automático sistema de comércio de tartaruga ajuda a minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional De negociação, por isso Im entrou automaticamente nos vencedores. Praps são baseados em valores de N, e nenhum comércio único representa mais do que o risco de 2 para a minha conta. As paradas são definidas em 2N uma vez que cada N do movimento de preços é igual a 1 da minha conta de capital próprio. Assim, para posições longas eu definir a stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento de ordem), e para posições curtas a parada está em 2N acima do meu ponto de entrada. Para equilibrar o risco quando eu adiciono unidades adicionais a uma posição que foi se movendo na direção desejada, eu aumentar as paradas para as entradas anteriores por N. Isso normalmente significa que eu vou colocar todas as minhas paradas para a posição total em 2 N de A unidade que eu adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de lacunas em aberto, ou mercados em rápido movimento, as paradas serão diferentes. As vantagens de usar paradas com base em N são óbvias As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada. Sair de um comércio Uma vez que a negociação de tartarugas significa que eu tenho que sofrer muitos pequenos strike-outs para desfrutar relativamente poucos home-runs, tenho cuidado para não sair de ganhar comércios muito cedo. Meu sistema de negociação mecânico está programado para sair em um mínimo de 10 dias em minhas entradas longas, e em um máximo de 10 dias para posições curtas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sai de toda a posição. O sistema de comércio mecânico ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um comércio rentável muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão, e eu não jogo nenhum esperar e ver jogos. Eu deixo o meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões para mim. Pode ser gut-wrenching para assistir a minha conta fatten dramaticamente durante um grande movimento do mercado com um comércio vencedor, em seguida, dar volta ganhos de papel significativo antes Im parou para fora. Ainda assim, o meu sistema de comércio mecânico animal de estimação funciona muito bem. Turtle trading algoritmos oferecem uma maneira rápida de construir o seu próprio do-it-yourself sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz. Se você tem a disciplina para manter suas mãos fora e deixar o seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, a negociação de tartarugas pode ser a sua melhor escolha. Afinal, as tartarugas são lentas, mas eles geralmente ganham o sistema de negociação raceTurtle O sistema de negociação Turtle (regras e explicações mais adiante) é um sistema clássico de tendência seguinte. Usando vários sistemas clássicos de tendências. Eu publico o Estado de Sabedoria de Tendência que segue um relatório em uma base mensal. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguinte como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhantes ao sistema Turtle) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 trocas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. O sistema de comércio de tartaruga explicado O sistema de comércio de tartaruga comércios em fugas semelhantes a um sistema de canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo onde a entrada mais curta é usada se o último comércio foi um comércio perdedor. O sistema da tartaruga usa um batente baseado na escala verdadeira média (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo mais comum e equivalente termo Average True Range (ATR). Este parâmetro diz Trading Blox se ou não negociações no sentido curto devem ser tomadas. Troca se o último for vencedor Quando este parâmetro for definido como False (desmarcado e desabilitado), o Trading Blox olha para a última entrada do instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade ou teoricamente. Se o último negócio foi, ou teria sido um vencedor, então o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta). A última fuga é considerada a última fuga nesse mercado, independentemente de essa fuga em particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada devido a esta regra. A direção do último breakout - longo ou curto - é irrelevante para o funcionamento desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerado no momento. (A negociação Blox olha para trás apenas em 8220regular8221 breakouts, e não Entry Failsafe Breakouts. Dessa forma, uma fuga longa perdedora ou uma fuga curta perdedora, seja ela hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subseqüente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente de sua direção (longa ou curta): Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas São improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável seguir um comércio perdedor. Trading Blox permite que você teste essa idéia configurando esse parâmetro como False. Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Entrada Failsafe Breakout (dias) Este parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last is Winner e é usado apenas se Trade if Last for Winner False (como mostrado na imagem parcial acima). Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores: Com essas configurações, se uma entrada de fuga de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente) e, em seguida, Acima ou abaixo do máximo de 55 dias extrema alta ou baixa, uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior. Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trade if Last is Winner. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de entrada em ATR estiver definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinge o preço de parada normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta será inscrito até que o preço atinge o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define o preço ao qual são feitas adições a uma posição existente. As Tartarugas entraram em posições de Unidade únicas nas fugas, e adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início do comércio. (Adicionando a posições existentes é muitas vezes referido como 8220pyramiding.8221). Após a entrada inicial breakout, Trading Blox continuará a adicionar uma Unidade (ou Unidades, no caso de uma grande mudança de preço em um único dia), em cada intervalo definido Por Unidade Adicionar em ATR, à medida que o preço progride favoravelmente, até o número máximo permitido de Units, conforme especificado pelas várias regras Max Units (explicadas abaixo). Durante os testes de simulação histórica, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Deslizamento Percentual e / ou Deslizamento Mínimo, para obter o preço de enchimento simulado. Assim, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Assim, se uma ordem inicial breakout deslizou por 1/2 ATR, a nova ordem seria movido para conta para o deslize 1/2 ATR, mais o intervalo de adição de unidade normal especificado pela unidade Adicionar em ATR. A exceção a esta regra é quando várias Unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unidade Adicionar em ATR 0,5, a ordem inicial breakout é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço da ordem das 2ª e 3ª Unidades é ajustado para 1/2 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base na derrapagem incorrida pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo desvio cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para o ponto inicial, em termos de ATR. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de negociação de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema de tartaruga equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do Parada com parada de saída, que se move para cima ou para baixo com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar em ATR é uma parada 8220hard8221 que é fixada acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez estabelecida, ela não varia ao longo do curso do negócio, a menos que sejam adicionadas unidades, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade Adicionar (ATR). Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Neste sistema, a paragem de entrada inicial para o dia de entrada no mercado é baseada no preço da encomenda. Isto é para facilidade de colocar a parada uma vez que a ordem é preenchida. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de enchimento para o dia seguinte. As transações em andamento são saídas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores ajustada pelo Deslocamento de Saída. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explode abaixo do mínimo do dia X, e os comércios curtos saem quando o preço ultrapassa o mínimo do dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR for definido como 1.0, uma posição longa isn8217t saiu até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta won8217t ser saído até que o preço atinge o preço breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo sair antes do limite de fuga escolhido. Max Instrument Units Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único ou em qualquer ação individual. Por exemplo, Max Instrumento Unidades 4 significa que não mais de 4 Unidades de Café pode ser realizada em um tempo que inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2015 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Simplificado sistema de comércio original de tartaruga A história da tartaruga comercial de commodities tornou-se um dos mais famosos na história do comércio. Seu sucesso despertou o interesse de muitos novos comerciantes e ajudou Richard Dennis a se tornar um dos mais famosos comerciantes de commodities de todos os tempos. O sistema de comércio da tartaruga era um sistema de troca completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam nenhuma decisão aos caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um sistema de comércio completo. No entanto, eu encontrei as regras são um pouco complicado para mim entender e executar o comércio depois de passar por tantas vezes tentando entender. Uma vez que, aqui estão o meu próprio sistema de comércio de tartaruga original simplificado como eu gostaria de fazer a minha negociação simples e fácil de executar. Prazo: tabela diária apenas Mercado: todos os pares Dimensionamento da posição: 2 do capital Entradas: quando o preço excedido por um pips do alto ou baixo dos últimos 20 dias Pára: quando o preço superior a um pips do 2 x ATR (Média verdadeira gama, definindo 20 dias) OU quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias, o que ocorrer primeiro. Existe: quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias. 10 dias é a linha de cor vermelha 20 dias é a linha de cor amarela exemplo usando GBPUSD longo em 1.5771 em 2011.01.13 (seta para cima) quando o preço excede 20 dias de alta (linha de cor amarela) existe em 1.6030 em 2011.03. 11 (seta para baixo) quando o preço excede 10 dias baixo (linha da cor vermelha) pare em 1.5477 (a linha horizontal da cor vermelha) se o reverso do preço para cortar a perda. Para calcular para perda de stos, 2011.01.03, o ATR é 0.0147, assim 2 x ATR é 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Mas, não coloque ordem de parar. A razão pela qual o sistema de tartaruga não revelam a perda de parada é impedir a parada da caça pelo corretor. Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras de negociação no jornal e ninguém iria segui-las. A chave é CONSISTÊNCIA e DISCLIPINAÇÃO. O que eles não poderiam fazer é dar-lhes a CONFIANÇA para manter essas regras mesmo as coisas estão indo mal. Richard Dennis, um comerciante famoso e pai das tartarugas. Problema comigo é que eu não tenho a CONFIANÇA com este sistema ainda, necessidade de descobrir se este sistema é rentável através de backtesting da EA. Como sabemos que a tendência de negociação pode nos dar várias perdas primeiro antes de entrar em um comércio vencedor. Meu objetivo de publicar o sistema aqui é de modo que lá fora, que sabem como torná-lo em arquivo EA e tipo para compartilhar com todos aqui para que possamos backtest os resultados para ver se esta simplificada regras tartaruga original é rentável ou não. Esperança construir um gráfico como este para o sistema de tartaruga original simplificado. DUNN composto, usando o sistema de negociação tendência. (Clique para ampliar) Agradecimentos a todos, o comerciante final da tendência Meus desafios para fazer lucros consistentes - www.101forexcurrencytrading / PERDA COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço excede 20 dias baixo (cor amarela Linha) parar em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal de cor vermelha) como o inverso de preço para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (clique para ampliar) COMPRA VENCEDOR: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2011.01.05 (para cima) Seta) quando o preço excede 10 dias de altura (linha de cor vermelha) parar em 1.3519 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço inverter para cortar perda. Para calcular para a perda de stos, 2010.11.29, o ATR é 0.0145, assim 2 x ATR é 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) exemplo usando EURCHF PERDA COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixa (linha de cor amarela) parar em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal cor vermelha) Como o inverso de preço para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMÉRCIO GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) exista em 1.2713 em 2011.01.05 (acima você tem cinsidered para compor quando O preço vai em seu favor Simplesmente é importante porque o mercado não tende sempre, mas quando o faz não é assim mas a idéia para ser um pouco agresive. Also nós necessitamos cobrir aquelas perdas menores que apear em períodos de variação. Não deve tornar-se complicado por causa disso. É claro que é depois de cada um gosto. Anuway, ele pode ser testado em silêncio sucsesfully e mostrar se o seu valor. conforme com você sobre a adição à posição vencedora. Como você está indo sobre na composição para o Vencedora posição ou é o mesmo que a tartaruga original faz regras muito semelhantes (tartaruga-like) para várias moedas ao longo de um período de dez anos. Isso pode ajudar a sua confiança. Todas as tartarugas podem ser o mais conhecido grupo de tendência seguidores de recente Menos óbvio, é que para produzir seus retornos extraordinários que muitas vezes tiveram que suportar longos períodos de redução. Drawdown de muitas pequenas perdas, bem como rebaixamento de devolver grandes lucros, a fim de pegar mesmo. Essa é uma grande fonte, com os últimos 10 anos de resultados. Impressionante depois de ler o artigo e seus alguns outros também, não me ajudar a ganhar de volta a minha confiança e paixão para a troca de moeda. Mil graças como o seu comentário que realmente tem fazer o meu dia P / S: Descobri Davids sistema completo EUR / USD funciona melhor com média 37 retorno todos os anos com 2 de capital de risco. Talvez eu deveria tentar perguntar-lhe experimentar este sistema de tartaruga simplificado para ver como é o passado 10 anos resultados eu troquei por cerca de 3 anos (2007-2010). Principalmente entradas de re-testes e também contra as fugas quando o preço formado algo como pin bar ou barra exterior. Os pares eram: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mas, novamente, esse tipo de negociação seria classificado como quotdiscretionaryquot, não realmente mecânico. Eu acredito que há muitas variações desse tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams e outros. E eles são diversificados em muitos mercados. Isso é considerar grandes resultados. Obrigado Paul por sua partilha e fornecer com recursos úteis forex aqui
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